LISBOA, 1 Mar (Reuters) - O Banco Central Europeu (BCE) lançou hoje uma análise de sensibilidade das carteiras bancárias de entidades sob a sua supervisão directa centrada nos efeitos de alterações das taxas de juro, como parte da análise e avaliação para fins de supervisão (SREP) que faz anualmente, segundo o Banco de Portugal (BP).
"Este teste de esforço destina-se a proporcionar ao BCE informação suficiente que lhe permita conhecer a sensibilidade às taxas de juro dos ativos e passivos na carteira bancária de uma instituição de crédito, bem como da margem financeira da mesma, com base em alterações hipotéticas das taxas de juro", afirmou o BP.
"Não se espera que as exigências gerais de fundos próprios - requisitos e orientações - das instituições de crédito se alterem, com tudo o resto constante", adiantou.
Explicou que "a Supervisão Bancária do BCE aplicará seis choques de taxas de juro hipotéticos, tal como definidos pelo Comité de Basileia de Supervisão Bancária num documento intitulado 'Standards - Interest rate risk in the banking book', publicado em Abril de 2016".
"Os cenários de choque captam diversas alterações do nível e do perfil da curva de taxas de juro, fornecendo aos supervisores informação sobre como o valor económico do capital próprio e as projeções da margem financeira variariam sob cada choque".
"Os choques não pretendem ser projeções realistas da evolução das taxas de juro na área do euro", frisou.
Adiantou que os resultados do exercício serão debatidos no contexto do SREP-Supervisory Review and Evaluation Process.
Vincou que "as exigências de fundos próprios de caráter prudencial, principalmente no tocante a orientações do Pilar 2, nas decisões SREP relativas a 2017 não serão determinadas pelos resultados quantitativos do exercício, mas terão em conta a vulnerabilidade relativa das instituições de crédito aos diferentes choques de taxas de juro aplicados no exercício". (Por Sérgio Gonçalves)